Nederlandse schadeverzekeraars weten zich relatief goed staande te houden tijdens natuurrampscenario’s. Dit is enerzijds het gevolg van hun goede uitgangssituatie, waarbij de kapitaalpositie in veel gevallen ruim boven de interne solvabiliteitsnorm ligt, en anderzijds het gevolg van de ingekochte herverzekeringsdekkingen. Dit blijkt uit het onderzoek Stresstest Schade dat DNB dit jaar heeft uitgevoerd.
Wel roept DNB verzekeraars op om in hun risicomanagement rekening te houden met scenario’s die afwijken van de Solvency II-standaardformule, omdat deze veel impact hebben op hun solvabiliteitspositie. In deze afwijkende scenario’s heeft de herverzekering namelijk een beperkter risicomitigerend effect.
Verzekeraars houden bij de inkoop van hun herverzekeringsprogramma rekening met de uitkomsten van de standaardformule en met andere modellen. Maar in een aantal gevallen blijft de ingekochte dekking achter bij de uitkomsten van deze meer gespecialiseerde modellen. Omdat klimaatverandering kan leiden tot andere of meer extreme vormen van catastroferisico roept DNB verzekeraars op om in hun risicomanagement rekening te houden met van de Solvency II-standaardformule afwijkende scenario’s, bijvoorbeeld door deze in de ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) op te nemen.
Contractgrenzen AOV
Verder blijkt uit de stresstest dat het hanteren van korte contractgrenzen bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) een erg grote positieve impact heeft. DNB ziet graag een externe juridische beoordeling van de hantering van een korte contractgrens bij AOV binnen Solvency II.
Bron: DNB
