De gewogen gemiddelde solvabiliteitsratio’s van de Nederlandse verzekeringssectoren lagen eind 2016 boven de wettelijke norm van 100%. Dit blijkt uit de eerste officiële jaarcijfers op basis van Solvency II, die DNB vrijdag presenteerde. De solvabiliteitsratio’s van de levens- en schadesector bedragen op basis van dit nieuwe toezichtraamwerk iets minder dan 170%.
De spreiding van de middengroep in de levenssector is groter dan bij schade. De middengroep bestaat uit 50% van de verzekeraars, dit is het tweede en derde kwartiel. Dit betekent dat de helft van de levensverzekeraars een solvabiliteitsratio heeft tussen de 143% en de 261%. Het sectorgemiddelde zit aan de onderkant van de middengroep, dit betekent dat er grotere verzekeraars in de onderste helft van de verdeling zitten.
De solvabiliteitsratio wordt berekend door het aanwezige vermogen te delen door het vereiste vermogen (kapitaaleis), waarbij de kapitaaleis onder Solvency II risicogebaseerd is. Dat wil zeggen dat de omvang per verzekeraar verschillend is en afhangt van het risicoprofiel van de verzekeraar. De levenssector heeft een kapitaaleis van 19,3 miljard euro. Hiertegenover staat een aanwezig vermogen van 32,5 miljard euro. De solvabiliteitsratio bedraagt daarmee 168%. De schadesector heeft een kapitaaleis van 5,4 miljard euro en een aanwezig vermogen van 9,0 miljard euro. Dit betekent een solvabiliteitsratio van 167%.
De kwaliteit van het aanwezige vermogen is over het algemeen goed. Zo bestaat het aanwezige kapitaal voor een groot deel uit zogenoemd tier 1 kapitaal, leven (83%) en schade (97%). Dit is het meest hoogwaardige vermogen, zoals het gestorte aandelenkapitaal.
Op basis van deze eerste volledige Solvency II jaarrapportages publiceert De Nederlandsche Bank nieuwe tabellen op haar website. Dit zijn naast geaggregeerde gegevens op sectorniveau ook gegevens per verzekeraar.
Bron: DNB
